Aljazeera: может ли искусственный интеллект предсказывать движение финансовых рынков?
Фондовые рынки являются очень прибыльным и распространенным способом приумножения капитала. Как говорится в недавнем отчете Finance magnates достаточно знать, что только на форекс ежедневно торгуется более 6 триллионов долларов.
А если мы добавим к этой цифре то, что торгуется на других главных фондовых рынках мира, таких как Уолл-стрит, Лондон, Токио и другие, эта цифра станет поистине ошеломляющей, и фактически глобальные фондовые рынки являются фабрикой капитала, цитаделью глобального капитализма.
С колоссальным техническим развитием и наблюдаемым в наше время появлением продуктов Четвертой промышленной революции, включая алгоритмы, искусственный интеллект и машинное обучение, во всех сферах жизни, возникает вопрос, можно ли использовать искусственный интеллект для прогнозирования движение рынков?
Ответ, безусловно, да, использование искусственного интеллекта для прогнозирования движения фондового рынка в последнее время возросло. Но не может ли слепое доверие к использованию этого метода привести к потере капитала трейдеров и инвесторов по всему миру ? В какой степени мы можем полагаться на эту технологию для прогнозирования движения акций с надежной точностью ?
Сохраб Мохтари, Кан Ки Инь и Цзинь Лю, профессора компьютерной инженерии Университета Флориды, обсудили это в своей статье, озаглавленной «Эффективность искусственного интеллекта в прогнозировании фондового рынка на основе машинного обучения», сообщает Корнельский университет.
Анализ фондового рынка
Прежде чем углубиться в тему, исследователи обсудили три основных метода анализа, используемые инвесторами по всему миру для прогнозирования движения рынка.Следующие два метода используются для анализа движения акций на фондовом рынке:
Фундаментальный анализ: эта финансовая школа пытается рассчитать внутреннюю стоимость акций на основе выручки компании, прибыльности, степени ликвидности и операционной эффективности. В идеале, если внутренняя стоимость больше, чем цена последней сделки, компанию следует купить, а если внутренняя стоимость меньше, чем цена последней сделки, акции следует продать.
Технический анализ: эта методология использует исторические данные о ценах на акции с использованием ряда индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI), схождение/расхождение скользящих средних (MACD) и индекс денежных потоков (
В прогнозировании используются и другие модели, в том числе:
Гипотеза эффективного рынка (EHM) предполагает, что цена акций движется в направлении общественных настроений, которые являются реакцией на последние опубликованные экономические и политические новости в мире.
Гипотеза адаптивного рынка (AHM) пытается предсказать направление движения рынка, используя теории, основанные на психологии.
Возвращаясь к исследованию, в котором была предпринята попытка решить проблему предсказуемости движения фондового рынка с использованием искусственного интеллекта и алгоритмов, основанных на машинном обучении, исследователи изучили две основные школы анализа движения рынка - метод технического анализа и метод фундаментального анализа - и подтвердили эффективность алгоритмов машинного обучения в прогнозировании движения финансовых рынков с использованием этих методов.
Для этого ранее классифицированные наборы данных использовались для обучения алгоритмов прогнозированию, а оценочные показатели использовались для проверки точности алгоритмов в процессе прогнозирования. Результаты показали, что модель линейной регрессии, которой придерживались исследователи, значительно предсказывает цену закрытия с небольшой погрешностью при использовании метода технического анализа, но при использовании алгоритмов метода фундаментального анализа модель смогла предсказать движение рынка с точностью 76 %.
Результаты исследования
Эти результаты свидетельствуют о том, что, хотя инскуственный интелект может предсказывать тенденции цен на акции или общие настроения относительно движения финансовых рынков, его точность недостаточна. Более того, хотя модель линейной регрессии и может прогнозировать цену закрытия с разумной погрешностью, она не может точно предсказать то же значение на следующий рабочий день, т.е. эта способность прогнозирования действительна только в течение одного рабочего дня.
Таким образом, эта модель, основанная на искусственном интеллекте, не может быть использована для долгосрочных инвестиций. Точность алгоритмов прогнозирования покупки, продажи или владения акциями недостаточно удовлетворительна и может привести к потере капитала.
Основываясь на этих результатах, исследователи пришли к выводу, что искусственный интеллект пока не способен предсказывать движение фондового рынка с надежной и достоверной точностью.
Автор: Мухаммед Санаджла (محمد سناجلة)
Оригинал публикации: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بحركة الأسهم والأسواق المالية؟ (30 декабря 2021 г., Aljazeera)
Перевод: The Arabinform Journal
Еще больше новостей в нашем и VK странице |